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死亡率模型和風險分派的統計推斷

来源:科学技术处 、数理系發布時間:2019-06-05

【讲座题目】死亡率模型和風險分派的統計推斷

【講座時間】2019年6月6日(星期四)10:00-11:30

【讲座所在】保定校區教七楼208

【主 讲 人】Peng Liang  佐治亚州立大学教授

【主講人簡介】

彭博士自2014年8月起擔任佐治亞州立大學羅賓遜商學院風險治理與保險系精算學教授。2001年1月至2014年8月在喬治亞理工學院數學學院任教,2006年晉升爲終身副教授,2009年晉升爲正式教授。

【內容簡介】

在回顧了著名的Lee-Carter死亡率模型預測死亡率風險和對沖壽命風險後,我們提出了一個改進的Lee-Carter模型,以克服Lee-Carter模型在參數估計中出現的纷歧致性。别的,還提供了單位根檢驗、死亡率預測和偏差校正推斷。另一個主題是風險和資天职配,其中提出了基于風險值的新分派規則以及非參數估計的標准收斂率。爲了有效地量化不確定性,提出了一種基于殘差的自抽樣要领與AR-GARCH模型相結合的要领。

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